Virginie Terraza (20 results)

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Condition: New. In light of recent financial crises, the role of investment funds is a recurring subject for discussion. Traditional methods must be adapted with the objective to strengthen scientific knowledge of investment funds. This book provides new insights, ideas and empirical evidence to improve tools and methods for fund performance analysis. Editor(s): Terraza, Virginie; Razafitombo, Hery. Num Pages: 192 pages, biography. BIC Classification: KC; KFFH; KFFK; KFFM; KJM. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 216 x 140. . . 2013. 1st ed. 2013. paperback. . . . .…

Hardcover. Condition: Brand New. 256 pages. 8.75x5.75x0.75 inches. In Stock.

Condition: New. In light of recent financial crises, the role of investment funds is a recurring subject for discussion. Traditional methods must be adapted with the objective to strengthen scientific knowledge of investment funds. This book provides new insights, ideas and empirical evidence to improve tools and methods for fund performance analysis. Editor(s): Terraza, Virginie; Razafitombo, Hery. Num Pages: 192 pages, biography. BIC Classification: KC; KFFH; KFFK; KFFM; KJM. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 216 x 140. . . 2013. 1st ed. 2013. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.…

Condition: New. This book looks at the PPP persistence puzzle, and econometric aspects of exchange rate dynamics and their implications. It also explores the importance of exchange rate dynamics in the pass-through effects (PTE) and the econometric aspects of the exchange rates dynamics linked to structural shocks on different economies. Editor(s): Karadeloglou, Pavlos; Terraza, Virginie. Series: Applied Econometrics Association Series. Num Pages: 257 pages, biography. BIC Classification: KCB; KCH; KCL. Category: (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 225 x 149 x 21. Weight in Grams: 456. . 2008. Hardback. . . . .…

Hardcover. Condition: Brand New. illustrated edition. 192 pages. 8.75x5.75x0.75 inches. In Stock.

Condition: New. This book looks at the PPP persistence puzzle, and econometric aspects of exchange rate dynamics and their implications. It also explores the importance of exchange rate dynamics in the pass-through effects (PTE) and the econometric aspects of the exchange rates dynamics linked to structural shocks on different economies. Editor(s): Karadeloglou, Pavlos; Terraza, Virginie. Series: Applied Econometrics Association Series. Num Pages: 257 pages, biography. BIC Classification: KCB; KCH; KCL. Category: (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 225 x 149 x 21. Weight in Grams: 456. . 2008. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland.…

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Condition: Gut. Zustand: Gut | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condition: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

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Taschenbuch. Condition: Neu. Modélisation de la Value at Risk: une évaluation du modèle RISKMETRICS | Développements récents de l''approche analytique | Virginie Terraza | Taschenbuch | 392 S. | Französisch | 2010 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131536106 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.…

Hardback. Condition: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.

Condition: New. PRINT ON DEMAND pp. 256.

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur). 392 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l''approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l''origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d''envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d''estimation de la VaR et la position longue ou courte de l''investisseur).VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 392 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Il existe de nombreuses techniques de modélisations de la Value at risk utilisées par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie à l'origine du développement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procédons à une évaluation du modèle RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent à proposer, dans un premier temps, une méthodologie RISKMETRICS spécifique à chaque série. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la nécessité de recourir à des équations où la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure des actifs nous permet, dans un deuxième temps, d'envisager des modèles hétéroscédastiques saisonniers qui prennent en compte les spécificités de chaque série. Nous les comparons au benchmark RISKMETRICS en recourant aux critères statistiques usuels et aux mesures de validation recommandées par les instances de réglementation. Nous montrons leur supériorité dans certaines circonstances (selon la probabilité d'estimation de la VaR et la position longue ou courte de l'investisseur).…