Sascha Rieken (21 results)

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Hardcover. Condition: new. Hardcover. Die juengste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkoemmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemaess funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Soehnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansaetze fuer nachhaltige Anlageerfolge. Waehrend Diversifikation ueblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation ueber Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermoeglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien beruecksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schuetzen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionaere taktische Allokation zuverlaessig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch fuer weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden koennen, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei hoeherer Risikoaversion besser genutzt werden koennen. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschliessend anhand eines Portfolios fuer einen idealtypischen Investor konkretisiert. Waehrend Diversifikation ueblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation ueber Anlageklassen aufgefasst. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

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Condition: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Paperback. Condition: Brand New. 2010 edition. 222 pages. German language. 9.37x6.61x0.55 inches. In Stock.

Condition: New. pp. 222.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert.…

Buch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert. Der InhaltDiversifikationBedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-ErtragAlternative AnlagestrategienPortfolio-OptimierungModerne Asset Allocation-AnsätzeManager-SelektionOverlay-StrategienIdeal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen Die ZielgruppeChief Investment Officers und ihre Mitarbeiter bei Banken und Asset Managern. Vermögensverwalter und Finanzberater (bankenunabhängig und aus Banken)Mitarbeiter aus dem Kapitalanlagebereich bei institutionellen Investoren Die Autoren/HerausgeberDr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG.Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG.Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.…

Hardcover. Condition: Brand New. 222 pages. German language. 9.40x6.60x0.79 inches. In Stock.

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Hardcover. Condition: new. Hardcover. Die juengste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkoemmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemaess funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Soehnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansaetze fuer nachhaltige Anlageerfolge. Waehrend Diversifikation ueblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation ueber Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermoeglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien beruecksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schuetzen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionaere taktische Allokation zuverlaessig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch fuer weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden koennen, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei hoeherer Risikoaversion besser genutzt werden koennen. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschliessend anhand eines Portfolios fuer einen idealtypischen Investor konkretisiert. Waehrend Diversifikation ueblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation ueber Anlageklassen aufgefasst. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…

Hardcover. Condition: gut. 2013. Aus den Novellierungen der §§ 25, 25a, 25c, 26a, 46b, 47a, 54a, 56 KWG, den neuen MaRisk, den Empfehlungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und der European Banking Authority (EBA) resultiert die sanktionsbehaftete Forderung, dass alle Institute zur Sicherstellung der Unternehmensfortführung eine angemessene, integrierte Gesamtbanksteuerung haben müssen, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht zwingend eine enge Verknüpfung der Vertriebs-, Produktions- und Steuerungsbank voraussetzt. Nach dem neuen § 6b KWG muss die Aufsicht das Geschäftsmodell und dessen Robustheit prüfen: Das Geschäftsmodell eines Instituts gerät in Schieflage, wenn es der Gesamtbanksteuerung auf der Basis der Geschäfts- und Risikostrategien nicht gelingt, die aus dem Erfolgsstreben hervorgehenden Risikofelder mit der Erfolgs- und Liquiditätsrisikotragfähigkeit nachhaltig in Einklang zu bringen. Gerät ein Institut aus Risikomanagementver-sagen in der Gesamtbanksteuerung in eine Schieflage, drohen dem Management Geldbußen und der Geschäftsleitung im Extremfall Haftstrafen. Die neue Finanzinformationenverordnung erhöht für die Bankenaufsicht die Transparenz in der Gesamtbanksteuerung bei den Erfolgsquellen und fordert die Meldung der GuV-Jahresplanung, um bei drohender Schieflage rechtzeitig eingreifen zu können. Die neue EBA-Richtlinie für Prüfung der Eignung von Schlüsselfunktionsinhabern und Mit-gliedern der Geschäftsleitung begründet neue Prüfpflichten für die Aufsicht und stellt dabei auf die Gesamtbanksteuerungskompetenz ab, die bei mangelnder Eignung Nachschulun-gen und im Extremfall personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Im Mittelpunkt des Buches stehen Beiträge aus der Praxis, die aufzeigen, wie Banken derzeit die Gesamtbanksteuerung für ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell umsetzen. Die Autoren arbeiten wichtige Kernfragen für die Umsetzung einer erfolgreichen Gesamtbanksteuerung mit Blick auf die regulatorischen Neuerungen heraus. Im Einzelnen werden folgende Schwerpunkte vermittelt: Bankenaufsichtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen der Gesamtbanksteuerung und Geschäftsmodelle Steuerung des Gesamtbankergebnisses (u.a. Steuerungsprozesse, -ausschüsse, Teil-bankergebnissteuerung, Reports) Geschäfts- und Risikostrategien sowie Gesamtbanksteuerung und Stresstesting Steuerung der Risikofelder, -tragfähigkeit und -limite (Funds Transfer Pricing, Steuerung der Asset Allocation sowie der Marktpreis-, Vertriebs-, Länder-, Reputationsrisiken und Collateral Management, etc.) Rechnungs- und Offenlegung sowie Revision und Prüfung bzgl. Gesamtbanksteuerung Checkliste zur (Selbst-)Prüfung der Gesamtbanksteuerung und des Geschäftsmodells EAN (ISBN-13): 9783943170016 ISBN (ISBN-10): 3943170012 Gebundene Ausgabe Erscheinungsjahr: 2013 Herausgeber: Zeranski, Prof. Dr. Stefan, FCH AG Buch in der Datenbank seit 2014-02-26T17:04:33+01:00 (Berlin) Detailseite zuletzt geändert am 2024-02-14T19:16:24+01:00 (Berlin) ISBN/EAN: 3943170012 ISBN: 3-943170-01-2, 978-3-943170-01-6 Autor des Buches: schröder jan, schröder rainer maria, stefan gross, kuhn johannes, hans barth, peter baum, schaar, wolfgang schneider, kühn ulrich, sascha schneider, geiger peter, bohl, steffen groß, gromova schneider, höh, peter reiter, thomas kuhn, schroeder rainer maria, hansen jörg, michael opitz, schröder johann, michael hahn, thomas ott, jan bart, andré ott, peter hahne, wolf barth, andreas heil, jochen steffen, thomas bohn, wier johannes, mathias hans, hahn ing hans, hans jörg leu, kurt hahn, otte hans, candido, thomas römer, rieke, wernz, christoph kuhn, andrea ott, thom barth, andreas kühne, elmar peter, kurt mari, prof peter gross, dück johannes, peter nicole, andrea grom, nico steffen, thomas weil Titel des Buches: gesamtbanksteuerung regulatorischer, praxis der Autor/in: Prof. Dr. Wolfgang Barth; Christoph Bäumel; Rainer Bohl; Dr. Andreas Bohn; Jochen Deiss; Stefan Duckheim; Thomas Geiger; Mag. Anastasia Gromova-Schneider; Dr. Stefan Große; Patrick Hahne; Dr. Nicole Handschuher; Dr. Ingo Hansen; Patrick Heil; Jörg Höhling; Jan-Peter Kühnemann; Thomas Kürten; Ulrich Leuker; Steffen Opitz; Wolfgang Otte; Olivia Maria Podrazil; Elmar Reiter; Dr. Sascha Rieken; Candido Romero; Thomas Schaar; Michael Schröder; André Weidemeier; Mathias Weil; Dr. Johannes Wernz; Peter Wiersig; Prof. Dr. Stefan Zeranski Titel: Gesamtbanksteuerung in der Praxis - Im Kontext verschärfter regulatorischer Neuregelungen Verlag: FCH AG Gesamtbanksteuerung in der Praxis: Im Kontext verschärfter regulatorischer Neuregelungen Zeranski, Prof. Dr. Stefan, Barth, Prof. Dr. Wolfgang In deutscher Sprache. 108 pages.…

Hardcover. Condition: Brand New. 222 pages. German language. 9.40x6.60x0.79 inches. In Stock. This item is printed on demand.

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