ISBN: 9786203441864 - Mesure De La Valeur À Risque Par La Théorie Des Copules: Mesure De Risque De Portefeuille Pendant La Période De Crise Financière (5 results)

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Taschenbuch. Condition: Neu. Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules | Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière | Samia Ben Messaoud | Taschenbuch | Französisch | 2023 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786203441864 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs. 52 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Ce travail est consacré à l¿estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 52 pp. Französisch.…