Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules

Language: French

Published by Éditions Universitaires Européennes Jan 2023, 2023

6203441864 / 9786203441864

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs. 52 pp. Französisch.

Seller Inventory # 9786203441864

Title
Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules
Author
Samia Ben Messaoud
Publisher
Éditions Universitaires Européennes Jan 2023
Publication year
2023
Condition
Neu
Binding
Taschenbuch
Language
French
ISBN 10
6203441864
ISBN 13
9786203441864
Item weight
96 grams
Dimensions
220x150x4 mm

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