Sven Loßagk (6 results)
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unums…tritten. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet. 336 pp. Deutsch.
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Kartoniert / Broschiert. Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Weidmueller AnneAnne Weidmueller, Dipl.-Kffr.: Studium der Betriebswirtschaft an der TU Dresden danach bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung taetig. Sven Lossagk, Dipl.-Kfm.…: Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtsch.
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Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Über den AutorSven Loßagk, Jahrgang 1979, studierte nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 2002 bis 2007 Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Dresden mi…t Abschluss als D.
Language: German
Published by Josef Eul Verlag Gmbh, Josef Eul Verlag Gmbh Mär 2014, 2014
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unumstrit…ten. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 336 pp. Deutsch.
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unumstritt…en. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet.
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Taschenbuch. Condition: Neu. Die Bewertung nicht börsennotierter Unternehmen | Eine empirische Untersuchung zur Erklärung des systematischen Risikos mittels rechnungswesenbasierter Daten | Sven Loßagk | Taschenbuch | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Bd. 90 | 336 S. | Deutsch | 2014 | Josef Eul Verlag GmbH | EAN 97838441031…37 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
