Reitz Stefan (59 results)
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Softcover. Condition: Fine. Leichte Kratzer / Abnutzungen / Druckstellen; Gebrochener Buchrücken / Seiten oder Softcover umgeknickt. Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden B…egriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.
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- First Edition
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ill. OBroschur. Condition: Gut. 1. Auflage. XII, 331 Seiten. Seite 4 / 5 mit Bleistifteintragungen, ansonsten sehr gutes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 950.
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Paperback or Softback. Condition: New. Zinsderivate: Eine Einf�hrung in Produkte, Bewertung, Risiken. Book.
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Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Book 15 of 47. Book 15 of 47 - Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Book 15 of 47. Book 15 of 47 - Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Paperback. Condition: new. Paperback. Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmaerkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in ein…em Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einfuehrende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen UEberblick ueber die konkrete Anwendung weiterfuehrender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Buecher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsaechlich vermittelbare und fuer die Praxis relevante" Wissen. Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmaerkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Language: German
Published by Vieweg+Teubner Verlag 2010
Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Book 15 of 47. Book 15 of 47 - Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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21 x 15. GF D. Gaier, T. Timmesfeld. 79 Seiten. OKart. Sehr guter Zustand. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.
Published by Selbstverlag des Mathematisches Institut der Justus-Liebig-Universität Giessen Gießen, 1996
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Seller: Bernhard Kiewel Rare Books, Grünberg, GermanyBernhard Kiewel Rare Books
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21 x 15. GF D. Gaier, T. Timmesfeld. 79 Seiten. OKart. Sehr guter Zustand. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.
Language: German
Published by Vieweg+Teubner 2010
Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Book 15 of 47. Book 15 of 47 - Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Paperback. Condition: Brand New. 313 pages. German language. 9.40x6.60x0.55 inches. In Stock.
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Nonlinear Dynamics And Heterogenous Interacting Agents
Lux, Thomas (EDT); Reitz, Stefan (EDT); Samanidou, Eleni (EDT)
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Zinsderivate: Eine Einführung In Produkte, Bewertung, Risiken
Reitz, Stefan; Schwarz, Willi; Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Schwarz, Willi; Martin, Marcus R. W.
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Paperback. Condition: Brand New. 2004 edition. 248 pages. German language. 9.37x6.69x0.55 inches. In Stock.
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Published by Vieweg+Teubner Verlag 2010
Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Book 15 of 47. Book 15 of 47 - Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Kartoniert / Broschiert. Condition: New. Economic application of nonlinear dynamics, microscopic agent-based modelling, and the use of artificial intelligence techniques as learning devices of boundedly rational actors are among the most exciting interdisciplinary ventures of economic theory ov.
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Nonlinear Dynamics And Heterogenous Interacting Agents
Lux, Thomas (EDT); Reitz, Stefan (EDT); Samanidou, Eleni (EDT)
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Condition: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 344 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Economic application of nonlinear dynamics, microscopic agent-based modelling, and the use of artificial intelligence techniques as learning devices of boundedly rational actors are among the most exciting interdisciplinary ventures o…f economic theory over the past decade. This volume provides us with a most fascinating series of examples on "complexity in action" exemplifying the scope and explanatory power of these innovative approaches.
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Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Economic application of nonlinear dynamics, microscopic agent-based modelling, and the use of artificial intelligence techniques as learning devices of boundedly rational actors are among the most exciting interdisciplinary ventures of economic theory over the past decade. This volume provi…des us with a most fascinating series of examples on 'complexity in action' exemplifying the scope and explanatory power of these innovative approaches.
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung Dr. Marcus R.W. Martin Kreditderivat Kreditrisikomodell Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik Hochschule für Technik Stuttgart Trainer Berater in bankaufsichtlichen Fragen. Dr. Carsten S. Wehn DekaBank Marktrisikospezialist Konzipierung und methodische Entwicklung des Risikosteuerungsmodells bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung
Dr. Marcus R.W. Martin Prof. Dr. Stefan Reitz Dr. Carsten S. Wehn
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Seller: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, GermanyBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Softcover. Condition: gut. 2006. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesp…rochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 In deutscher Sprache. 331 pages. 24 x 16,8 x 1,8 cm.
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Seller: Versand-Antiquariat Dr. Gregor Gumpert, Berlin, , GermanyVersand-Antiquariat Dr. Gregor Gumpert
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Softcover. Condition: Sehr gut. Gr. 8°. X u. 248 Seiten mit einigen graphischen Darstellungen (Diagramme, Tabellen), Broschur. - Mit Literaturverzeichnis (85 Einträge) und Index. - Der Umschlag minimal berieben, die Umschlagrückseite mit zwei sehr kleinen Druckstellen (die sich auch auf den letzten Buchseiten finden). Unterschni…tt geringfügig lagerspurig.
