Guillermo Einar Moreno Quezada (5 results)
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Taschenbuch. Condition: Neu. Discontinuidad en la Bolsa Mexicana de Valores | Aplicando procesos Poisson-Gaussianos a los activos nacionales. Desechando la Distribución Normal. | Guillermo Einar Moreno Quezada | Taschenbuch | 92 S. | Spanisch | 2014 | Editorial Académica Española | EAN 9783844341010 | Verantwortliche Person für…die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realiza…dos por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este libro propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores y sus series correspondientes del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004. 92 pp. Spanisch.
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados…por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este libro propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores y sus series correspondientes del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 92 pp. Spanisch.
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados p…or Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este libro propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores y sus series correspondientes del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2004.
