Daniel Levin Fedeler (26 results)

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Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich daher im Folgenden mit der Telematik für Kfz-Versicherung und stellt ein Modell vor, mithilfe dessen verschiedene Fahrstile analysiert und unterschieden werden können. Ihr Ansatz nutzt die Diskrete Fourier Transformation (DFT) - diese ist die Überführung einer zeitabhängigen Funktion in eine frequenzabhängige Funktion - zur Erkennung von Fahrmustern welche zur Erstellung individueller Risikoprofile genutzt werden können.Aufgrund technischer Neuerungen vor allem durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung sowie des deregulierungsbedingten Preiswettbewerbs, kommt es zu immer mehr Innovationen auch auf dem deutschen Markt für Kfz-Versicherungen. Eine dieser Neuerungen umfasst die Telematik. Hierbei handelt es sich um einen Neologismus der sich aus den Wörtern Telekommunikation (telecommunication) und Informatik (informatics) zusammensetzt. Darunter ist die Verwendung von elektronisch übermittelten individuellen Bewegungsdaten der versicherten Pkw zu verstehen, die bereits durch verschiedene Schritte komprimiert, plausibilisiert, bereinigt und transformiert werden, bevor sie bspw. einer Versicherung zur Verfügung gestellt werden.Die Verbreitung von Telematik-Tarifen begann in den U.S.A. 1989 und erreichte Europa mit den ersten Verträgen in Italien im Jahre 2000. Erste Tarife dieser Art wurden in Deutschland in 2014 eingeführt. In der Praxis haben sich unterschiedliche Ausgestaltungen in der Kfz-Versicherung entwickelt. Dies sind bspw. Tarife in denen auf die tatsächlich gefahrenen Kilometer abgestellt wird, sogenannte 'pay-as-you-drive'-Tarife (PAYD). Weiterhin sind es Tarife bei denen zu den gefahrenen Kilometern bspw. auch die Fahrhäufigkeit oder auch die Tages-/Nachtzeit der Fahrten herangezogen werden, sog. 'pay-how-you-drive'-Tarife (PHYD). Die beschriebenen Tarife werden daher auch als 'usagebased' bezeichnet. Bei den beschriebenen Tarifarten wird am Ende eines Versicherungsjahres zumeist ein Nachlass auf die Prämie gewährt, oder aber eine zusätzlich zu zahlende Gebühr erhoben um die tatsächliche Nutzung des Tarifes abbilden zu können. Das individuelle Fahrverhalten, abgesehen von gefahrenen Kilometern und bevorzugten Fahrzeiten, wurde bisher noch nicht in solche Tarife einbezogen, da es weder in der Theorie noch in der Praxis einen Ansatz zu dessen Messung - einen Scoring-Ansatz - gibt.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch die international ausgearbeiteten Grundsätze in nationales Recht überführt, finden regelmäßig Anpassungen der Anforderungen durch die Aufsicht statt. In diesem Zusammenhang hat die BaFin am 12. Juni 2018 ein überarbeitetes Rundschreiben zum 'Baseler Zinsschock' - der Anforderungen an die ad-hoc Änderungen der Zinsstrukturkurve 200 Basispunkten (BP) über die gesamte Laufzeit zum einen nach oben und zum anderen nach unten - veröffentlicht.Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit der Währungskrise in Asien 1997/98. Diese wird als Anlass genommen, um die Auswirkungen auf fixe Wechselkurse, ausländische Devisenreserven von Zentralbanken und Staatshaushalten durch Finanzkrisen im Allgemeinen und Währungskrisen im Speziellen zu beschreiben. Steiner unterscheidet drei Arten von Finanzkrisen: Währungskrisen, Bankenkrisen und Staatsschuldenkrisen. Nach einer kurzen Darstellung dieser Krisenarten soll auf Währungskrisen im Speziellen eingegangen werden. Hier geht es vor allem um die verschiedenen Arten der theoretischen Modellierung dieser Krisen, ihre Entstehung und deren Auswirkungen auf Zentralbankbilanz, Staatshaushalt und (fixe) Wechselkurse.Weiterhin wird auf die Frage eingegangen, ob die Tigerstaaten besonders anfällig für diese Art von Krisen waren. Hierfür werden die Ergebnisse, welche Auswirkungen Währungskrisen anhand von Modellen der dritten Generation haben, zusammengefasst und die Ausgangssituation der Tigerstaaten bzgl. ihrer makroökonomischen Faktoren - BIP-Wachstum, Inflation, Leistungsbilanz, ausländische Devisenreserven der Zentralbanken, etc. - dargestellt.Greßmann nennt drei verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Währungskrisen der dritten Generation, dies sind: 'Bank-Run-Modelle', 'Moral-Hazard-Modelle' und nach Krugman 'Balance-Sheet-Modelle'. In dem Modell von Corsetti et al., werden 'Überinvestition', 'exzessive Geldaufnahme im Ausland' (meist in Fremdwährung) und 'Leistungsbilanzdefizite' als Hauptfolgen des 'Moral-Hazard'-Problems ausgemacht. Diese Faktoren verursachen ein Umfeld, in dem sich Währungskrisen entwickeln und ausbreiten können. Zum Test der Anfälligkeit eines Landes für Währungskrisen muss daher das Vorhandensein dieser zuletzt genannten Aspekte untersucht werden; was im Abschnitt 3 dieser Arbeit getan wird.Im Fazit werden die Ergebnisse aus dem Abschnitt 3 aufgegriffen um diese abschließend den Erkenntnissen aus dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen Währungskrisenmodell der dritten Generation gegenüberzustellen und kritisch zu hinterfragen.

Taschenbuch. Condition: Neu. Arten, Entstehung und Auswirkungen von Währungskrisen. Asien und die Folgen | Daniel Levin Fedeler | Taschenbuch | 32 S. | Deutsch | 2020 | GRIN Verlag | EAN 9783346153708 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condition: Neu. Telematik in der Versicherungsbranche. Ein Ansatz von risikoindividueller Tarifierung in der Kfz-Versicherung | Daniel Levin Fedeler | Taschenbuch | 28 S. | Deutsch | 2020 | GRIN Verlag | EAN 9783346175748 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condition: Neu. Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die regulatorischen Anforderungen zum Baseler Zinsschock | Daniel Levin Fedeler | Taschenbuch | 44 S. | Deutsch | 2020 | GRIN Verlag | EAN 9783346198624 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: In der volkswirtschaftlichen Forschung widmen sich, gerade in der jüngsten Vergangenheit, einige Autoren unterschiedlichen Fragestellungen auf dem Gebiet der Regierungsschuldenkrisen . Die hier vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die empirischen Befunde und modell-theoretischen Erkenntnisse zu der Entstehung, dem Vollzug und dem Ende von Regierungsschuldenkrisen.Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 und der seit 2010 in Europa herrschenden Staatsschuldenkrise ist eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, welche verschiedenen Fragestellungen zu dem Thema Schuldenkrisen nachgehen. Insbesondere die Fragen nach der Entstehung wie auch nach der Ansteckungsgefahr solcher Schuldenkrisen sind in den Fokus der Wirtschaftswissenschaftler gerückt. In den verschiedenen Arbeiten und Publikationen sind in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Theorien aufgeworfen worden, deren Beantwortung eine ganze Reihe von empirisch-theoretischen Modellen hervorgebracht hat. In diesen Modellen werden unterschiedliche Schwerpunktfragen vorgestellt und diskutiert. Aufgrund dessen bietet diese Arbeit in den nachfolgenden Kapiteln einen Überblick über die zu diesem Themengebiet entstandene Literatur und die hieraus resultierenden empirischen wie auch theoretischen Modellen zu Regierungsschuldenkrisen.Allgemein betrachtet ist mit einer Krise ein gefährlicher Zustand oder eine Situation gemeint, die bei zu einem Höhe- oder Wendepunkt einer Entscheidungssituation auftaucht. Zu beachten ist, dass dieser Zustand in den meisten Fällen lediglich im Zusammenhang mit negativen (erwarteten) Entwicklungen gebräuchlich ist. Nach Steiner (2013) werden Krisen im monetären Sektor in drei Arten von Finanzkrisen unterteilt. Dies sind Bankenkrisen, Währungskrisen und Staatsschuldenkrisen.

Taschenbuch. Condition: Neu. Neuere theoretische und empirische Erkenntnisse zu Regierungsschuldenkrisen | Daniel Levin Fedeler | Taschenbuch | 68 S. | Deutsch | 2020 | GRIN Verlag | EAN 9783346199591 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch die international ausgearbeiteten Grundsätze in nationales Recht überführt, finden regelmäßig Anpassungen der Anforderungen durch die Aufsicht statt. In diesem Zusammenhang hat die BaFin am 12. Juni 2018 ein überarbeitetes Rundschreiben zum 'Baseler Zinsschock' - der Anforderungen an die ad-hoc Änderungen der Zinsstrukturkurve 200 Basispunkten (BP) über die gesamte Laufzeit zum einen nach oben und zum anderen nach unten - veröffentlicht.Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf. 44 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit der Währungskrise in Asien 1997/98. Diese wird als Anlass genommen, um die Auswirkungen auf fixe Wechselkurse, ausländische Devisenreserven von Zentralbanken und Staatshaushalten durch Finanzkrisen im Allgemeinen und Währungskrisen im Speziellen zu beschreiben. Steiner unterscheidet drei Arten von Finanzkrisen: Währungskrisen, Bankenkrisen und Staatsschuldenkrisen. Nach einer kurzen Darstellung dieser Krisenarten soll auf Währungskrisen im Speziellen eingegangen werden. Hier geht es vor allem um die verschiedenen Arten der theoretischen Modellierung dieser Krisen, ihre Entstehung und deren Auswirkungen auf Zentralbankbilanz, Staatshaushalt und (fixe) Wechselkurse.Weiterhin wird auf die Frage eingegangen, ob die Tigerstaaten besonders anfällig für diese Art von Krisen waren. Hierfür werden die Ergebnisse, welche Auswirkungen Währungskrisen anhand von Modellen der dritten Generation haben, zusammengefasst und die Ausgangssituation der Tigerstaaten bzgl. ihrer makroökonomischen Faktoren - BIP-Wachstum, Inflation, Leistungsbilanz, ausländische Devisenreserven der Zentralbanken, etc. - dargestellt.Greßmann nennt drei verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Währungskrisen der dritten Generation, dies sind: 'Bank-Run-Modelle', 'Moral-Hazard-Modelle' und nach Krugman 'Balance-Sheet-Modelle'. In dem Modell von Corsetti et al., werden 'Überinvestition', 'exzessive Geldaufnahme im Ausland' (meist in Fremdwährung) und 'Leistungsbilanzdefizite' als Hauptfolgen des 'Moral-Hazard'-Problems ausgemacht. Diese Faktoren verursachen ein Umfeld, in dem sich Währungskrisen entwickeln und ausbreiten können. Zum Test der Anfälligkeit eines Landes für Währungskrisen muss daher das Vorhandensein dieser zuletzt genannten Aspekte untersucht werden; was im Abschnitt 3 dieser Arbeit getan wird.Im Fazit werden die Ergebnisse aus dem Abschnitt 3 aufgegriffen um diese abschließend den Erkenntnissen aus dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen Währungskrisenmodell der dritten Generation gegenüberzustellen und kritisch zu hinterfragen. 32 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich daher im Folgenden mit der Telematik für Kfz-Versicherung und stellt ein Modell vor, mithilfe dessen verschiedene Fahrstile analysiert und unterschieden werden können. Ihr Ansatz nutzt die Diskrete Fourier Transformation (DFT) - diese ist die Überführung einer zeitabhängigen Funktion in eine frequenzabhängige Funktion - zur Erkennung von Fahrmustern welche zur Erstellung individueller Risikoprofile genutzt werden können.Aufgrund technischer Neuerungen vor allem durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung sowie des deregulierungsbedingten Preiswettbewerbs, kommt es zu immer mehr Innovationen auch auf dem deutschen Markt für Kfz-Versicherungen. Eine dieser Neuerungen umfasst die Telematik. Hierbei handelt es sich um einen Neologismus der sich aus den Wörtern Telekommunikation (telecommunication) und Informatik (informatics) zusammensetzt. Darunter ist die Verwendung von elektronisch übermittelten individuellen Bewegungsdaten der versicherten Pkw zu verstehen, die bereits durch verschiedene Schritte komprimiert, plausibilisiert, bereinigt und transformiert werden, bevor sie bspw. einer Versicherung zur Verfügung gestellt werden.Die Verbreitung von Telematik-Tarifen begann in den U.S.A. 1989 und erreichte Europa mit den ersten Verträgen in Italien im Jahre 2000. Erste Tarife dieser Art wurden in Deutschland in 2014 eingeführt. In der Praxis haben sich unterschiedliche Ausgestaltungen in der Kfz-Versicherung entwickelt. Dies sind bspw. Tarife in denen auf die tatsächlich gefahrenen Kilometer abgestellt wird, sogenannte 'pay-as-you-drive'-Tarife (PAYD). Weiterhin sind es Tarife bei denen zu den gefahrenen Kilometern bspw. auch die Fahrhäufigkeit oder auch die Tages-/Nachtzeit der Fahrten herangezogen werden, sog. 'pay-how-you-drive'-Tarife (PHYD). Die beschriebenen Tarife werden daher auch als 'usagebased' bezeichnet. Bei den beschriebenen Tarifarten wird am Ende eines Versicherungsjahres zumeist ein Nachlass auf die Prämie gewährt, oder aber eine zusätzlich zu zahlende Gebühr erhoben um die tatsächliche Nutzung des Tarifes abbilden zu können. Das individuelle Fahrverhalten, abgesehen von gefahrenen Kilometern und bevorzugten Fahrzeiten, wurde bisher noch nicht in solche Tarife einbezogen, da es weder in der Theorie noch in der Praxis einen Ansatz zu dessen Messung - einen Scoring-Ansatz - gibt. 28 pp. Deutsch.

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: In der volkswirtschaftlichen Forschung widmen sich, gerade in der jüngsten Vergangenheit, einige Autoren unterschiedlichen Fragestellungen auf dem Gebiet der Regierungsschuldenkrisen . Die hier vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die empirischen Befunde und modell-theoretischen Erkenntnisse zu der Entstehung, dem Vollzug und dem Ende von Regierungsschuldenkrisen.Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 und der seit 2010 in Europa herrschenden Staatsschuldenkrise ist eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, welche verschiedenen Fragestellungen zu dem Thema Schuldenkrisen nachgehen. Insbesondere die Fragen nach der Entstehung wie auch nach der Ansteckungsgefahr solcher Schuldenkrisen sind in den Fokus der Wirtschaftswissenschaftler gerückt. In den verschiedenen Arbeiten und Publikationen sind in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Theorien aufgeworfen worden, deren Beantwortung eine ganze Reihe von empirisch-theoretischen Modellen hervorgebracht hat. In diesen Modellen werden unterschiedliche Schwerpunktfragen vorgestellt und diskutiert. Aufgrund dessen bietet diese Arbeit in den nachfolgenden Kapiteln einen Überblick über die zu diesem Themengebiet entstandene Literatur und die hieraus resultierenden empirischen wie auch theoretischen Modellen zu Regierungsschuldenkrisen.Allgemein betrachtet ist mit einer Krise ein gefährlicher Zustand oder eine Situation gemeint, die bei zu einem Höhe- oder Wendepunkt einer Entscheidungssituation auftaucht. Zu beachten ist, dass dieser Zustand in den meisten Fällen lediglich im Zusammenhang mit negativen (erwarteten) Entwicklungen gebräuchlich ist. Nach Steiner (2013) werden Krisen im monetären Sektor in drei Arten von Finanzkrisen unterteilt. Dies sind Bankenkrisen, Währungskrisen und Staatsschuldenkrisen. 68 pp. Deutsch.

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit der Währungskrise in Asien 1997/98. Diese wird als Anlass genommen, um die Auswirkungen auf fixe Wechselkurse, ausländische Devisenreserven von Zentralbanken und Staatshaushalten durch Finanzkrisen im Allgemeinen und Währungskrisen im Speziellen zu beschreiben. Steiner unterscheidet drei Arten von Finanzkrisen: Währungskrisen, Bankenkrisen und Staatsschuldenkrisen. Nach einer kurzen Darstellung dieser Krisenarten soll auf Währungskrisen im Speziellen eingegangen werden. Hier geht es vor allem um die verschiedenen Arten der theoretischen Modellierung dieser Krisen, ihre Entstehung und deren Auswirkungen auf Zentralbankbilanz, Staatshaushalt und (fixe) Wechselkurse.Weiterhin wird auf die Frage eingegangen, ob die Tigerstaaten besonders anfällig für diese Art von Krisen waren. Hierfür werden die Ergebnisse, welche Auswirkungen Währungskrisen anhand von Modellen der dritten Generation haben, zusammengefasst und die Ausgangssituation der Tigerstaaten bzgl. ihrer makroökonomischen Faktoren ¿ BIP-Wachstum, Inflation, Leistungsbilanz, ausländische Devisenreserven der Zentralbanken, etc. ¿ dargestellt.Greßmann nennt drei verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Währungskrisen der dritten Generation, dies sind: ¿Bank-Run-Modelle¿, ¿Moral-Hazard-Modelle¿ und nach Krugman ¿Balance-Sheet-Modelle¿. In dem Modell von Corsetti et al., werden ¿Überinvestition¿, ¿exzessive Geldaufnahme im Ausland¿ (meist in Fremdwährung) und ¿Leistungsbilanzdefizite¿ als Hauptfolgen des ¿Moral-Hazard¿-Problems ausgemacht. Diese Faktoren verursachen ein Umfeld, in dem sich Währungskrisen entwickeln und ausbreiten können. Zum Test der Anfälligkeit eines Landes für Währungskrisen muss daher das Vorhandensein dieser zuletzt genannten Aspekte untersucht werden; was im Abschnitt 3 dieser Arbeit getan wird.Im Fazit werden die Ergebnisse aus dem Abschnitt 3 aufgegriffen um diese abschließend den Erkenntnissen aus dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen Währungskrisenmodell der dritten Generation gegenüberzustellen und kritisch zu hinterfragen.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 32 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im derzeitigen Zinsumfeld, geprägt von politischer und geldpolitischer Unsicherheit, ist eine genauere Kalkulation des Zinsänderungsrisikos unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Zinspositionen im Bankbuch, welche einer langfristigen Zinsbindung unterliegen. Aufgrund der stetigen Überarbeitung des Ansatzes zur Messung dieser Risikoart durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für eine adäquate Aufsicht über das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch die international ausgearbeiteten Grundsätze in nationales Recht überführt, finden regelmäßig Anpassungen der Anforderungen durch die Aufsicht statt. In diesem Zusammenhang hat die BaFin am 12. Juni 2018 ein überarbeitetes Rundschreiben zum ¿Baseler Zinsschock¿ ¿ der Anforderungen an die ad-hoc Änderungen der Zinsstrukturkurve 200 Basispunkten (BP) über die gesamte Laufzeit zum einen nach oben und zum anderen nach unten ¿ veröffentlicht.Diese Arbeit stellt den Ansatz zur Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch in den aufsichtlichen Kontext um nach einer Definition und der Darlegung des Berechnungsmodells diesen am Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes, der GEFA BANK GmbH, um zu untersuchen welchen Einfluss dieser auf die Kalkulation von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch darstellt. Hierbei wird das genannte Rundschreiben herangezogen um zunächst auf dessen Basis Implikationen für das Geschäftsmodell eines Nicht-Handelsbuchinstitutes abzuleiten. Ebenfalls wird der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Messung dieser Risikoart kritisch hinterfragt um dessen Schwachpunkte aufzuzeigen und nötige Verbesserungen anzuregen um die Aussagekraft des Ansatzes weiter zu stärken. Hierdurch zeigt die Arbeit mögliche Anpassungen des Ansatzes in Bezug auf die Effektivität der Aufsicht von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch in der Praxis der Bankenaufsicht auf.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 44 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich daher im Folgenden mit der Telematik für Kfz-Versicherung und stellt ein Modell vor, mithilfe dessen verschiedene Fahrstile analysiert und unterschieden werden können. Ihr Ansatz nutzt die Diskrete Fourier Transformation (DFT) ¿ diese ist die Überführung einer zeitabhängigen Funktion in eine frequenzabhängige Funktion ¿ zur Erkennung von Fahrmustern welche zur Erstellung individueller Risikoprofile genutzt werden können.Aufgrund technischer Neuerungen vor allem durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung sowie des deregulierungsbedingten Preiswettbewerbs, kommt es zu immer mehr Innovationen auch auf dem deutschen Markt für Kfz-Versicherungen. Eine dieser Neuerungen umfasst die Telematik. Hierbei handelt es sich um einen Neologismus der sich aus den Wörtern Telekommunikation (telecommunication) und Informatik (informatics) zusammensetzt. Darunter ist die Verwendung von elektronisch übermittelten individuellen Bewegungsdaten der versicherten Pkw zu verstehen, die bereits durch verschiedene Schritte komprimiert, plausibilisiert, bereinigt und transformiert werden, bevor sie bspw. einer Versicherung zur Verfügung gestellt werden.Die Verbreitung von Telematik-Tarifen begann in den U.S.A. 1989 und erreichte Europa mit den ersten Verträgen in Italien im Jahre 2000. Erste Tarife dieser Art wurden in Deutschland in 2014 eingeführt. In der Praxis haben sich unterschiedliche Ausgestaltungen in der Kfz-Versicherung entwickelt. Dies sind bspw. Tarife in denen auf die tatsächlich gefahrenen Kilometer abgestellt wird, sogenannte 'pay-as-you-drive'-Tarife (PAYD). Weiterhin sind es Tarife bei denen zu den gefahrenen Kilometern bspw. auch die Fahrhäufigkeit oder auch die Tages-/Nachtzeit der Fahrten herangezogen werden, sog. 'pay-how-you-drive'-Tarife (PHYD). Die beschriebenen Tarife werden daher auch als 'usagebased' bezeichnet. Bei den beschriebenen Tarifarten wird am Ende eines Versicherungsjahres zumeist ein Nachlass auf die Prämie gewährt, oder aber eine zusätzlich zu zahlende Gebühr erhoben um die tatsächliche Nutzung des Tarifes abbilden zu können. Das individuelle Fahrverhalten, abgesehen von gefahrenen Kilometern und bevorzugten Fahrzeiten, wurde bisher noch nicht in solche Tarife einbezogen, da es weder in der Theorie noch in der Praxis einen Ansatz zu dessen Messung ¿ einen Scoring-Ansatz ¿ gibt.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 28 pp. Deutsch.

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: In der volkswirtschaftlichen Forschung widmen sich, gerade in der jüngsten Vergangenheit, einige Autoren unterschiedlichen Fragestellungen auf dem Gebiet der Regierungsschuldenkrisen . Die hier vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die empirischen Befunde und modell-theoretischen Erkenntnisse zu der Entstehung, dem Vollzug und dem Ende von Regierungsschuldenkrisen.Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 und der seit 2010 in Europa herrschenden Staatsschuldenkrise ist eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, welche verschiedenen Fragestellungen zu dem Thema Schuldenkrisen nachgehen. Insbesondere die Fragen nach der Entstehung wie auch nach der Ansteckungsgefahr solcher Schuldenkrisen sind in den Fokus der Wirtschaftswissenschaftler gerückt. In den verschiedenen Arbeiten und Publikationen sind in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Theorien aufgeworfen worden, deren Beantwortung eine ganze Reihe von empirisch-theoretischen Modellen hervorgebracht hat. In diesen Modellen werden unterschiedliche Schwerpunktfragen vorgestellt und diskutiert. Aufgrund dessen bietet diese Arbeit in den nachfolgenden Kapiteln einen Überblick über die zu diesem Themengebiet entstandene Literatur und die hieraus resultierenden empirischen wie auch theoretischen Modellen zu Regierungsschuldenkrisen.Allgemein betrachtet ist mit einer Krise ein gefährlicher Zustand oder eine Situation gemeint, die bei zu einem Höhe- oder Wendepunkt einer Entscheidungssituation auftaucht. Zu beachten ist, dass dieser Zustand in den meisten Fällen lediglich im Zusammenhang mit negativen (erwarteten) Entwicklungen gebräuchlich ist. Nach Steiner (2013) werden Krisen im monetären Sektor in drei Arten von Finanzkrisen unterteilt. Dies sind Bankenkrisen, Währungskrisen und Staatsschuldenkrisen.GRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 68 pp. Deutsch.