yun yong sheng cun mo xing dui gu shi de yan jiu

Ming Lei

ISBN 10: 3330822635 / ISBN 13: 9783330822634

Published by ¿¿¿¿¿¿¿ Mrz 2017, 2017

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Bibliographic Details

Title: yun yong sheng cun mo xing dui gu shi de yan...

Publisher: ¿¿¿¿¿¿¿ Mrz 2017

Publication Date: 2017

Binding: Taschenbuch

Condition: Neu

About this title

Synopsis:

人们对股市的研究非常之多，对股市收益率和波动率有大量的讨论，过去的一、二十年里，关注的焦点在于运用时间序列模型如ARCH和GARCH 等研究波动率，并运用灵活的估计方法，如GMM等来估计参数。近年来，人们更关注于高频数据、长记忆特性、重尾和多维变量的研究。可以说，在股市研究中广泛运用了统计模型和方法，是金融、经济学与统计学的完美结合。 生存分析（Survival Analysis）的模型和方法是工程、医学和生物学等领域中一个很受关心的内容，生存分析已成为现代数理统计的一个重要分支。许多统计学家在这一领域作出了大量工作，尤其是Cox的重要贡献。本文将生存分析方法引入对股市的分析， 因为股市指数的连续上涨和下跌可以看作是一种特殊的生存过程，当股指连续上涨到头转为下跌时，可以视作上涨的“死亡”；同样当股指连续下跌到头转为上涨时，可视作下跌的“死亡”，股指就是在这两种状态下不停地进行着“生”、“死”相互转化的。 股指连续涨跌的点数可以看作是连续的生存模型，而股指连续涨跌的天数可以看作是离散的生存模型。

About the Author:

雷鸣（男），1968年4月生，安徽人，南京财经大学金融学院教授，硕士生导师。2003年毕业于中国科学技术大学。主要从事资本市场与银行业的研究，曾在金融研究部门从事多年的研究工作，对银行的有关理论与实践十分熟悉；并对资本市场有过系统的研究。先后参与过三项自然科学基金与多项省部级课题的研究，在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表学术论文20多篇。