Processus Aleatoires a Deux Indices : Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980

Language: French

Published by Springer, 1981

3540108327 / 9783540108320

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Zustand: Sehr gut | Seiten: 288 | Sprache: Französisch | Produktart: Bücher | Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × .- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.…

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Title
Processus Aleatoires a Deux Indices : Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980
Author
Unbekannt
Publisher
Springer
Publication year
1981
Condition
Sehr gut
Binding
Soft cover
Language
French
ISBN 10
3540108327
ISBN 13
9783540108320
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