Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien

Heckmann Tobias

Published by Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009, 2009
ISBN 10: 389936788X / ISBN 13: 9783899367881
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Neuware - Die Kernfrage der Dissertation lautet: 'Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden 'Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. 220 pp. Deutsch. Bookseller Inventory #

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Title: Markttechnische Handelssysteme, quantitative...
Publisher: Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009
Publication Date: 2009
Binding: Taschenbuch
Book Condition: Neu

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1.

Tobias, Heckmann
Published by Josef Eul Verlag Gmbh (2009)
ISBN 10: 389936788X ISBN 13: 9783899367881
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Book Description Josef Eul Verlag Gmbh, 2009. Book Condition: New. This item is printed on demand for shipment within 3 working days. Bookseller Inventory # LP9783899367881

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