Market Risk Management for Hedge Funds: Foundations of the Style and Implicit Value-at-Risk. The Wiley Finance Series
Language: English
Published by Wiley Verlag;, 2008
- Hardcover
- Used
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- Title
- Market Risk Management for Hedge Funds: Foundations of the Style and Implicit Value-at-Risk. The Wiley Finance Series
- Author
- Duc, Francois and Yann Schorderet:
- Publisher
- Wiley Verlag;
- Publication year
- 2008
- Condition
- Gut
- Binding
- gebundene Ausgabe
- Language
- English
- ISBN 10
- 0470722991
- ISBN 13
- 9780470722992
- Item weight
- 515 grams
- Seller catalogs
- 6045 Management
The book begins by analysing the current state of the hedge fund industry - at the ongoing institutionalisation of the market, and at its latest developments. It then moves on to examine the range of risks, risk controls, and risk management strategies currently employed by practitioners, and focuses on particular risks embedded in the more classic investment strategies such as Long/Short, Convertible Arbitrage, Fixed Income Arbitrage, Short selling and risk arbitrage. Addressed along side these are other risks common to hedge funds, including liquidity risk, leverage risk and counterparty risk.
The book then moves on to examine more closely two models which provide the underpinning for market risk management in investment today - Style Value-at-Risk and Implicit Value-at-Risk. As well as full quantitative analysis and backtesting of each methodology, the authors go on to propose a new style model for style and implicit Var, complete with analysis, real life examples and backtesting. The authors then go on to discuss annualisation issues and risk return before moving on to propose a new model based on the authors own Best Choice Implicit VaR approach, incorporating quantitative analysis, market results and backtesting and also its potential for new hedge fund clone products.
This book is the only guide to VaR for Hedge Funds and will prove to be an invaluable resource as we embark into an era of increasing volatility and uncertainty.
"Synopsis" may belong to another edition of this title.
About the Author
Yann Schorderet works as a quantitative strategist at Banque Mirabaud & Cie. From June 2004 to June 2006, he was a member of both the Risk Advisory team and the Quantitative Team at UBP (Union Bancaire Privée). In 2003, he acted as a quantitative analyst in a start-up company specialised in funds of hedge funds. Prior to that, he was Assistant Professor in the Department of Econometrics of the University of Geneva and the Laboratoire d’Economie Appliquée. From 2001 to 2002, he carried out post-doctoral research at the University of California, San Diego. He holds a PhD in econometrics and statistics from the University of Geneva. Yann is a CFA charterholder.
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