Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

A. C. Harvey, Andrew C. Harvey

ISBN 10: 0521405734 ISBN 13: 9780521405737

Published by Cambridge University Press, 2003

Language: English

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Title

Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

Publisher

Cambridge University Press

Publication Date

2003

Language

English

ISBN 10

0521405734

ISBN 13

9780521405737

Binding

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Sehr gut

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Synopsis

This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose.

Review

'... if you're looking for a state of the art monograph on applied aspects of state-space representations, and Kalman filtering ... then Harvey's book is required reading.' Econometric Theory

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