Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille : Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d''actifs sous contrainte de valeur à risque

Language: French

Published by Éditions Universitaires Européennes, 2010

6131534098 / 9786131534096

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.

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Title
Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille : Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d''actifs sous contrainte de valeur à risque
Author
Nicolas Chapados
Publisher
Éditions Universitaires Européennes
Publication year
2010
Condition
Neu
Binding
Taschenbuch
Language
French
ISBN 10
6131534098
ISBN 13
9786131534096
Item weight
274 grams
Dimensions
220x150x11 mm

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