La pubblicazione dei risultati trimestrali è l'evento più violento nel trading di opzioni: una sola sessione notturna durante la quale un titolo può aprire con un gap, la volatilità implicita crolla e una posizione che alla chiusura sembrava corretta si rivela improvvisamente sbagliata, oppure giusta per le ragioni sbagliate.
Questo volume complementare a The Complete Greek: Option Trading Playbook mette alla prova le strategie che già conoscete. Sessanta esempi operativi completamente sviluppati, cinque per ogni capitolo, ciascuno costruito attorno alla pubblicazione di risultati trimestrali e collegato a una strategia specifica del libro originale. Vedrete la configurazione iniziale dell'operazione, il movimento implicito incorporato nei prezzi delle opzioni, il gap, il crollo della volatilità implicita (IV crush) e un conto economico (P&L) riconciliato fino all'ultimo dollaro.
Non tutte le operazioni si concludono con un profitto, ed è una scelta deliberata. Alcune generano perdite, altre producono guadagni inferiori a quelli suggeriti dalla configurazione iniziale, mentre altre ancora funzionano per ragioni diverse da quelle previste dal trader. È così che funziona realmente il trading durante la stagione delle trimestrali.
All'interno del libro analizzerete:
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