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GERENCIAMENTO DE RISCO: Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico - Softcover
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Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019.
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GERENCIAMENTO DE RISCO
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Novas Edições Acadêmicas Jul 2020, 2020
ISBN 10: 6202559233
ISBN 13: 9786202559232
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Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019. 76 pp. Portugiesisch. Seller Inventory # 9786202559232
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GERENCIAMENTO DE RISCO : Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico
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Novas Edições Acadêmicas, 2020
ISBN 10: 6202559233
ISBN 13: 9786202559232
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019. Seller Inventory # 9786202559232
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GERENCIAMENTO DE RISCO
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ISBN 10: 6202559233
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GERENCIAMENTO DE RISCO
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Portugiesisch. Seller Inventory # 9786202559232
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GERENCIAMENTO DE RISCO | Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico
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Taschenbuch. Condition: Neu. GERENCIAMENTO DE RISCO | Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico | Antonio Frederico Nesti Lopes | Taschenbuch | Portugiesisch | 2020 | Novas Edições Acadêmicas | EAN 9786202559232 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand. Seller Inventory # 120442274