Synopsis
La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par l’introduction de nouveaux outils d’analyse et de décision ou par l’adaptation d’outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant l’accent sur l’approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne l’application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d’estimation du seuil optimal par l’approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu’offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à l’application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.
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About the Author
Okou Guéï Cyrille est Professeur Assistant en statistique à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire). Il a soutenu son doctorat unique en statistique à la Faculté des Sciences de Rabat (Maroc, Mars 2014). Okou a participé à des travaux de recherches sur la modélisation de données statistiques, qui ont abouti à des publications.
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Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
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Editions Universitaires Europeennes EUE Aug 2015, 2015
ISBN 10: 3841668526
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par l'introduction de nouveaux outils d'analyse et de décision ou par l'adaptation d'outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant l'accent sur l'approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne l'application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d'estimation du seuil optimal par l'approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu'offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à l'application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules. 120 pp. Französisch. Seller Inventory # 9783841668523
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Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
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Modelisation Du Risque Financier Par La TeV Et Les Copules
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Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
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Taschenbuch. Condition: Neu. Modélisation du risque financier par la TEV et les copules | Guei Cyrille Okou | Taschenbuch | 120 S. | Französisch | 2015 | Éditions universitaires européennes | EAN 9783841668523 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. Seller Inventory # 104267718
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Modelisation du risque financier par la TEV et les copules (French Edition)
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Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
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