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DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung: 115 (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 115) - Softcover
Synopsis
Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.
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DAX-Future-Arbitrage
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Physica-Verlag Jun 1995, 1995
ISBN 10: 3790808598
ISBN 13: 9783790808599
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Taschenbuch
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. 174 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783790808599
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Dax-Future-Arbitrage : Eine Theroetische Und Empirische Untersuchung -Language: German
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DAX-Future-Arbitrage : Eine theroetische und empirische Untersuchung
Print on DemandSeller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. Seller Inventory # 9783790808599
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DAX-Future-Arbitrage
Seller: Books Puddle, Woodside, NY, U.S.A.
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DAX-Future-Arbitrage: Eine theroetische und empirische Untersuchung (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge) (German Edition)
Seller: Revaluation Books, Exeter, United Kingdom
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Paperback. Condition: Brand New. 192 pages. German language. 9.25x6.10x0.44 inches. In Stock. Seller Inventory # x-3790808598
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DAX-Future-Arbitrage
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Condition: New. Print on Demand pp. 192 12 Figures, 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. Seller Inventory # 51008520
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DAX-Future-Arbitrage
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Condition: New. PRINT ON DEMAND pp. 192. Seller Inventory # 1858584029
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DAX-Future-Arbitrage
Print on DemandSeller: moluna, Greven, Germany
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Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Fuer den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, dass sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zuegig abgebaut werden. Hierfuer sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewert. Seller Inventory # 5309936
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DAX- Future- Arbitrage. Eine theoretische und empirische Untersuchung. ( = Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 115) .
Seller: ralfs-buecherkiste, Herzfelde, MOL, Germany
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Broschur. Condition: Gut. 171 Seiten Guter Zustand Bibl-Ex. Mit zahlr. Abb. und Tabellen. ha1045045 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400. Seller Inventory # 208480
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DAX-Future-Arbitrage
Print on DemandSeller: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 192 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783790808599