Synopsis
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
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Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik.
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Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 2001
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Broschiert. Condition: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. XIV, 294 Seiten, Deutsch 394g. Seller Inventory # 492146
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Vieweg+Teubner Verlag 2001-10-29, 2001
ISBN 10: 3528169826
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Vieweg+Teubner, Vieweg+Teubner Verlag Okt 2001, 2001
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. 294 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783528169824
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung
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Condition: New. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KFFN; PBF; PBUD; PBW. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 17. Weight in Grams: 372. . 2001. 2. Paperback / so. . . . . Seller Inventory # V9783528169824
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Print on DemandSeller: Majestic Books, Hounslow, United Kingdom
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Condition: New. Print on Demand pp. 312 25:B&W 5.83 x 8.27 in or 210 x 148 mm (A5) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. Seller Inventory # 142010360
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik
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Paperback. Condition: Brand New. 2nd edition. 308 pages. German language. 8.26x5.82x0.67 inches. In Stock. Seller Inventory # x-3528169826