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Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abständen von einem Jahr. Üblicherweise werden hieraus Ein-Jahres-Ratings-Migrationsmatrizen mittels der sog. cohort method geschätzt, in welcher die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Rating-Kategorien dargestellt werden. Zwar können auf der Basis einer Ein-Jahres-Migrationsmatrix auch Migrationsmatrizen mit mehrjährigem Horizont geschätzt werden, problematisch wird allerdings die Berechnung für einen Horizont von beispielsweise 17 Tagen.Der Prozess des Ratings lässt sich als stochastischer Prozess beschreiben. Unter der Annahme, dass Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom gegenwärtigen Zeitpunkt abhängen, lassen sich diese als Übergangswahrscheinlichkeiten einer sog. Markoffkette modellieren. Unter dieser Annahme werden Methoden für Schätzverfahren im diskreten sowie stetigen Fall beschrieben, untersucht und verglichen, wobei die Methoden im stetigen Fall auf einer sog. Generationsmatrix basieren.
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Simone Robitz, Dipl.-Math.(FH).: Mathematikstudium mit Vertiefungsrichtung Wirtschaft an der Fachhochschule für Technik Stuttgart, Liquiditätsrisikocontrolling bei der DZ Bank, Frankfurt am Main.
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- PublisherVDM Verlag Dr. Müller
- Publication date2008
- ISBN 10 3836487632
- ISBN 13 9783836487634
- BindingPaperback
- Number of pages92
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Rating-Migrationsmatrizen
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VDM Verlag Dr. Müller E.K. VDM Verlag Dr. Müller
(2008)
ISBN 10: 3836487632
ISBN 13: 9783836487634
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Taschenbuch
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abständen von einem Jahr. Üblicherweise werden hieraus Ein-Jahres-Ratings-Migrationsmatrizen mittels der sog. cohort method geschätzt, in welcher die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Rating-Kategorien dargestellt werden. Zwar können auf der Basis einer Ein-Jahres-Migrationsmatrix auch Migrationsmatrizen mit mehrjährigem Horizont geschätzt werden, problematisch wird allerdings die Berechnung für einen Horizont von beispielsweise 17 Tagen.Der Prozess des Ratings lässt sich als stochastischer Prozess beschreiben. Unter der Annahme, dass Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom gegenwärtigen Zeitpunkt abhängen, lassen sich diese als Übergangswahrscheinlichkeiten einer sog. Markoffkette modellieren. Unter dieser Annahme werden Methoden für Schätzverfahren im diskreten sowie stetigen Fall beschrieben, untersucht und verglichen, wobei die Methoden im stetigen Fall auf einer sog. Generationsmatrix basieren. 92 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783836487634
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Rating-Migrationsmatrizen : Ein Vergleich unterschiedlicher Schätzverfahren
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VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller E.K.
(2008)
ISBN 10: 3836487632
ISBN 13: 9783836487634
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abständen von einem Jahr. Üblicherweise werden hieraus Ein-Jahres-Ratings-Migrationsmatrizen mittels der sog. cohort method geschätzt, in welcher die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Rating-Kategorien dargestellt werden. Zwar können auf der Basis einer Ein-Jahres-Migrationsmatrix auch Migrationsmatrizen mit mehrjährigem Horizont geschätzt werden, problematisch wird allerdings die Berechnung für einen Horizont von beispielsweise 17 Tagen.Der Prozess des Ratings lässt sich als stochastischer Prozess beschreiben. Unter der Annahme, dass Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom gegenwärtigen Zeitpunkt abhängen, lassen sich diese als Übergangswahrscheinlichkeiten einer sog. Markoffkette modellieren. Unter dieser Annahme werden Methoden für Schätzverfahren im diskreten sowie stetigen Fall beschrieben, untersucht und verglichen, wobei die Methoden im stetigen Fall auf einer sog. Generationsmatrix basieren. Seller Inventory # 9783836487634
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Rating-Migrationsmatrizen: Ein Vergleich Unterschiedlicher Schätzverfahren
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Vdm Verlag Dr. Müller
(2008)
ISBN 10: 3836487632
ISBN 13: 9783836487634
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Paperback
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Book Description Paperback. Condition: Brand New. 92 pages. German language. 8.58x5.83x0.24 inches. In Stock. Seller Inventory # zk3836487632
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Rating-Migrationsmatrizen
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VDM Verlag Dr. Müller|VDM Verlag Dr. Müller e.K.
(2013)
ISBN 10: 3836487632
ISBN 13: 9783836487634
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Kartoniert / Broschiert
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Book Description Kartoniert / Broschiert. Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwuerdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veroeffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abstaenden von einem Jahr. Ueblicherweise werden hieraus . Seller Inventory # 5389072
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