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Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren - Softcover
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
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Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
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Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl fur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universitat Bremen. Er ist Controller fur Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.
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- PublisherDeutscher Universitats-Verlag
- Publication date2005
- ISBN 10 3824483041
- ISBN 13 9783824483044
- BindingPaperback
- Number of pages332
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Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalità ¤t quantitativer Ratingverfahren (German Edition) by Oelerich, Andreas [Paperback ]
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Deutscher Universitats-Verlag
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Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren (German Edition)
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Deutscher Universitätsverlag
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Robuste Ratingverfahren : Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
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Deutscher Universitätsverlag
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Robuste Ratingverfahren : Zur Steigerung der Prognosequalitat quantitativer Ratingverfahren
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Deutscher Universitatsverlag 2005-05
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Robuste Ratingverfahren
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Deutscher Universitätsverlag Mai 2005
(2005)
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können. 332 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783824483044
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Robuste Ratingverfahren : Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
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Deutscher Universitätsverlag
(2005)
ISBN 10: 3824483041
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können. Seller Inventory # 9783824483044
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Robuste Ratingverfahren
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Deutscher Universitätsverlag
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Book Description Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl fuer Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universitaet Bremen. Er ist Controller fuer Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg. Seller Inventory # 5339678
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