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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) - Softcover
Synopsis
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.
Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.
Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
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About the Author
Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln
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- PublisherSpringer Spektrum
- Publication date2016
- ISBN 10 3662502984
- ISBN 13 9783662502983
- BindingPaperback
- Edition number2
- Number of pages258
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (German Edition) by Seydel, Rüdiger [Paperback ]
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (German Edition)
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : Computational Finance
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Einfuhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : Computational Finance
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Einführung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance
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Spektrum Akademischer Verlag Gmbh, 2016
ISBN 10: 3662502984
ISBN 13: 9783662502983
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Paperback
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance (Springer-Lehrbuch) (German Edition)
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
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Springer Berlin Heidelberg Aug 2016, 2016
ISBN 10: 3662502984
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Taschenbuch
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. 260 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783662502983
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Einfuhrung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten
Published by
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2016
ISBN 10: 3662502984
ISBN 13: 9783662502983
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Condition: New. Series: Springer-Lehrbuch. Num Pages: black & white illustrations, colour illustrations, bibliography. BIC Classification: KFF; PBCN; PBF; PBW. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 244 x 170 x 14. Weight in Grams: 421. . 2016. 2. Paperback / so. . . . . Seller Inventory # V9783662502983
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Einfuhrung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten
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Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2016
ISBN 10: 3662502984
ISBN 13: 9783662502983
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Condition: New. Series: Springer-Lehrbuch. Num Pages: black & white illustrations, colour illustrations, bibliography. BIC Classification: KFF; PBCN; PBF; PBW. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 244 x 170 x 14. Weight in Grams: 421. . 2016. 2. Paperback / so. . . . . Books ship from the US and Ireland. Seller Inventory # V9783662502983
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : Computational Finance
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Springer Berlin Heidelberg, 2016
ISBN 10: 3662502984
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Taschenbuch
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Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Seller Inventory # 9783662502983
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