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Published by Bankakademie-Verlag GmbH, 2005
ISBN 10: 3937519300ISBN 13: 9783937519302
Seller: medimops, Berlin, Germany
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Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.
Published by Efiport Gmbh, 2005
ISBN 10: 3937519262ISBN 13: 9783937519265
Seller: AHA-BUCH, Einbeck, Germany
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Gebundene Ausgabe. Condition: Gebraucht. Gebraucht - Sehr gut SG - Ungelesenes Mängelexemplar mit leichten Lagerspuren, , Sofortversand - Der Entwicklung von Konzepten zur integrierten Messung mehrerer Risikoarten kommt für eine Vielzahl von Assetklassen eine herausragende Stellung zu. Dieses Buch beschreibt anhand der Assetklasse Corporate Bonds die integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung. Entwickelt wird ein Value at Risk-Modell, mit dem es gelingt, Credit Spread- und Zinsrisiken unter Berücksichtigung von Risikoverbundeffekten integriert zu messen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zielgerichtet zur Optimierung der risikoadjustierten Performance verwendet.
Published by Diplom.De Jan 2002, 2002
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Universität Siegen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Das Senior Management legt für die Gesamtbanksteuerung in der Regel den Value at Risk (VaR) zugrunde. Die dezentral arbeitenden Händler benutzen ihrerseits Sensitivitätskennzahlen für die eigene Risikoabschätzung. Diese Arbeit hat das Ziel, diese verschiedene Risikomaße ineinander zu überführen, um das Gesamtbankergebnis zu optimieren.Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden zunächst die Risikomaße VaR und Sensitivitäten vorgestellt. Insbesonders wird gezeigt, wie man mit Sensitivitäten spezielle Hedging-Strategien (z.B. Delta-, Gamma-, Vegahedge) durchführen kann.Im zweiten Kapitel werden verschiedene Methoden zur Risikoquantifizierung des VaR beschrieben. Dazu wird als erstes die VaR-Berechnung mit der Historischen Simulation dargestellt. Als zweites wird die Kovarianzmethode verwendet. Hier werden Methoden der VaR-Berechnung erläutert, die auf Sensitivitäten beruhen. Explizit werden ausführlich die Delta-Normal und die Delta-Gamma Methode beschrieben. Um dem Anspruch einer praxisorientierten Arbeit gerecht zu werden, werden diese Methoden immer anhand von gängigen Finanzinstrumenten (z.B. Swap, Cap, Floor, Future, FRA, Bond, Floater) finanzmathematisch ausführlich dargestellt.Im dritten Kapitel wird eine empirische Studie durchgeführt. Diese soll herausfinden, wie die Risikomaße des VaR und der Delta-Normal bzw. der Delta-Gamma Methode ineinander zu überführen sind. Dazu werden verschiedene Auswertungen, auf Basis der Korrelationsanalyse, durchgeführt. Als Zusatz wird noch ein Verfahren dargestellt, wie man die Zuverlässigkeit der benutzten Kovarianzmatrix überprüfen kann.Diese Auswertungen werden im Anhang, durch ausführliche Statistiken, erweitert.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIAbkürzungsver zeichnisIIISymbolverzeichnisIVAbbildungsverzeichnisVTabellen verzeichnisVIEinleitung1A.Risikomaße21.Value at Risk22.Sensitivitätskennzahlen42.1Greeks52.2Hedging-Strategien8B.Methode n zur Risikoquantifizierung141.Historische Simulation141.1Allgemeine Vorgehensweise141.2Value at Risk der Historischen Simulation152.Kovarianzmethode182.1Delta-Normal Methode192.1.1Annahmen und Definitionen192.1.2Risikofaktoren212.1.3Deltavektor242.1.4Value at Risk der Delta-Normal Methode292.2Delta-Gamma Methode302.2.1Annahmen312.2.2Gammamatrix322.2.3Cornish-Fischer Approximation362.2.4Value at Risk der Delta-Gamma Methode38C.Empirische Überprüfung der Methoden381.Approximative Näherung391.1Beschreibung der Methodik391.2Testportfolios401.3Multiple lineare Regression421.4Auswertung432.Funktionaler Zusammenhang472.1Beschreibung der Methodik472.2Testportfolio502.3Auswertung51Resumee54Anhang56A-1Anrechenbares Eigenkapital - Grundsatz I56A-2Finanzinstrumente57A-3Konservativer Schätzer der Standardabweichung71A-4Daten und Graphiken zur approximativen Näherung76A-5Statistiken zum funktionalen Zusammenhang82Literaturverzeichnis86 104 pp. Deutsch.
Published by diplom.de, 2001
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: Ria Christie Collections, Uxbridge, United Kingdom
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Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Published by Diplomarbeiten Agentur diplom.de 2001-01-01, 2001
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: Chiron Media, Wallingford, United Kingdom
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Paperback. Condition: New.
Published by Diplomarbeiten Agentur diplom.de, 2001
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
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Condition: New.
Published by Diplom.de, 2002
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
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PAP. Condition: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Published by Diplom.De, 2001
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Universität Siegen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Das Senior Management legt für die Gesamtbanksteuerung in der Regel den Value at Risk (VaR) zugrunde. Die dezentral arbeitenden Händler benutzen ihrerseits Sensitivitätskennzahlen für die eigene Risikoabschätzung. Diese Arbeit hat das Ziel, diese verschiedene Risikomaße ineinander zu überführen, um das Gesamtbankergebnis zu optimieren.Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden zunächst die Risikomaße VaR und Sensitivitäten vorgestellt. Insbesonders wird gezeigt, wie man mit Sensitivitäten spezielle Hedging-Strategien (z.B. Delta-, Gamma-, Vegahedge) durchführen kann.Im zweiten Kapitel werden verschiedene Methoden zur Risikoquantifizierung des VaR beschrieben. Dazu wird als erstes die VaR-Berechnung mit der Historischen Simulation dargestellt. Als zweites wird die Kovarianzmethode verwendet. Hier werden Methoden der VaR-Berechnung erläutert, die auf Sensitivitäten beruhen. Explizit werden ausführlich die Delta-Normal und die Delta-Gamma Methode beschrieben. Um dem Anspruch einer praxisorientierten Arbeit gerecht zu werden, werden diese Methoden immer anhand von gängigen Finanzinstrumenten (z.B. Swap, Cap, Floor, Future, FRA, Bond, Floater) finanzmathematisch ausführlich dargestellt.Im dritten Kapitel wird eine empirische Studie durchgeführt. Diese soll herausfinden, wie die Risikomaße des VaR und der Delta-Normal bzw. der Delta-Gamma Methode ineinander zu überführen sind. Dazu werden verschiedene Auswertungen, auf Basis der Korrelationsanalyse, durchgeführt. Als Zusatz wird noch ein Verfahren dargestellt, wie man die Zuverlässigkeit der benutzten Kovarianzmatrix überprüfen kann.Diese Auswertungen werden im Anhang, durch ausführliche Statistiken, erweitert.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisIAbkürzungsverzeich nisIIISymbolverzeichnisIVAbbildungsverzeichnisVTabellenverze ichnisVIEinleitung1A.Risikomaße21.Value at Risk22.Sensitivitätskennzahlen42.1Greeks52.2Hedging-Strategien8B.Methoden zur Risikoquantifizierung141.Historische Simulation141.1Allgemeine Vorgehensweise141.2Value at Risk der Historischen Simulation152.Kovarianzmethode182.1Delta-Normal Methode192.1.1Annahmen und Definitionen192.1.2Risikofaktoren212.1.3Deltavektor242.1.4Value at Risk der Delta-Normal Methode292.2Delta-Gamma Methode302.2.1Annahmen312.2.2Gammamatrix322.2.3Cornish-Fischer Approximation362.2.4Value at Risk der Delta-Gamma Methode38C.Empirische Überprüfung der Methoden381.Approximative Näherung391.1Beschreibung der Methodik391.2Testportfolios401.3Multiple lineare Regression421.4Auswertung432.Funktionaler Zusammenhang472.1Beschreibung der Methodik472.2Testportfolio502.3Auswertung51Resumee54Anhang56A-1Anrechenbares Eigenkapital - Grundsatz I56A-2Finanzinstrumente57A-3Konservativer Schätzer der Standardabweichung71A-4Daten und Graphiken zur approximativen Näherung76A-5Statistiken zum funktionalen Zusammenhang82Literaturverzeichnis86.
Published by Diplom.de, 2002
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, United Kingdom
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Published by GRIN Verlag|diplom.de, 2002
ISBN 10: 3838649869ISBN 13: 9783838649863
Seller: moluna, Greven, Germany
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Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Unternehmensfuehrung, Management, Organisation, Note: 1,3, Universitaet Siegen (Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Das Senior Management legt fue.