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Book Description Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book. Seller Inventory # ria9783842863385_lsuk
Book Description PF. Condition: New. Seller Inventory # 6666-IUK-9783842863385
Book Description Condition: New. Seller Inventory # ABLIING23Apr0316110103046
Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Das Buch beleuchtet die in Forschung und Lehre verwendeten Risikobegriffe und die in den letzten Jahren intensivierten Bemühungen des Gesetzgebers (bis Basel II/Rechtsstand 2011), vor dem Kontext des Themas auf eine Stärkung der Führung deutscher Unternehmen hinzuwirken (Corporate Governance), um sich schließlich strukturell weiter an dem Konzept des sogenannten 'Risikomanagementkreislaufs' auszurichten:Dieser beinhaltet die Definition bzw. Abgrenzung finanzwirtschaftlicher Risiken, insbesondere von Zinsänderungs-, Währungs-, Aktienkurs-/Commodity- und der Kreditrisiken, sowie die kritische Beleuchtung der zu deren Messung verwendeten Kennzahlen(systeme). Aufbauend auf den Grundlagen der Statistik (Erwartungswert, Volatilität, Mittlere absolute Abweichung ) wird dazu das Konzept des sogenannten 'Value at Risk' über den Varianz-Kovarianz-Ansatz, über die historische sowie die Monte-Carlo-Simulation dargestellt und die sich aus diesen Ermittlungswegen ergebenden Schwachpunkte der Modelle erläutert. Die gelegentliche Benennung leistungswirtschaftlicher Aspekte dient dabei stets der Illustration.Auf die Möglichkeit, das Risiko eines Portfolios durch geeignete Zusammenstellung von Vermögensgegenständen zu reduzieren (diversifizieren), und das vor diesem Hintergrund im Zuge der Subprime-Krise zutage getretene Versagen des Messinstruments 'Credit-Value at Risk' wird an geeigneter Stelle in einem eigenen Kapitel (4.3.2.3) eingegangen.Nach der Beschreibung tiefer gehender Konzepte (marginal, incremental, component und conditional Value at Risk; Duration, modified Duration, Convexity, Stresstests, Backtesting ) werden in diesem Buch schließlich die für die Steuerung der gemessenen Risiken üblichen Methoden beschrieben ('Vermeiden, Vermindern, Abwälzen, Kompensieren oder Selbst tragen') und die dafür verwendeten Instrumente, insbesondere Derivate (Optionen, Swaps/Forwards, Futures), näher beleuchtet und auf Ihre Beschränkungen hingewiesen.Nach alledem ist dieses Buch bestens geeignet für Bachelor- und Masterstudierende der Betriebswirtschaftslehre, die sich in angemessener Zeit einen Überblick über die wesentlichen Möglichkeiten, Instrumente und Beschränkungen des Managements finanzwirtschaftlicher Risiken verschaffen möchten. Zusätzlich vermittelt es dem Interessierten einen erweiterten Eindruck dessen, was vor der Subprime-Krise alles schiefgelaufen ist. Die sich aus der aktuellen Debatte über die griechischen Staatsschulden, die US-amerikanischen Haushaltsprobleme und der Kritik an der Arbeit der Ratingagenturen ergebenden Parallelen zu diesem Buch sind kein Zufall. Sie ergaben sich zwangsläufig. 146 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783842863385
Book Description PAP. Condition: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # L0-9783842863385
Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Das Buch beleuchtet die in Forschung und Lehre verwendeten Risikobegriffe und die in den letzten Jahren intensivierten Bemühungen des Gesetzgebers (bis Basel II/Rechtsstand 2011), vor dem Kontext des Themas auf eine Stärkung der Führung deutscher Unternehmen hinzuwirken (Corporate Governance), um sich schließlich strukturell weiter an dem Konzept des sogenannten 'Risikomanagementkreislaufs' auszurichten:Dieser beinhaltet die Definition bzw. Abgrenzung finanzwirtschaftlicher Risiken, insbesondere von Zinsänderungs-, Währungs-, Aktienkurs-/Commodity- und der Kreditrisiken, sowie die kritische Beleuchtung der zu deren Messung verwendeten Kennzahlen(systeme). Aufbauend auf den Grundlagen der Statistik (Erwartungswert, Volatilität, Mittlere absolute Abweichung ) wird dazu das Konzept des sogenannten 'Value at Risk' über den Varianz-Kovarianz-Ansatz, über die historische sowie die Monte-Carlo-Simulation dargestellt und die sich aus diesen Ermittlungswegen ergebenden Schwachpunkte der Modelle erläutert. Die gelegentliche Benennung leistungswirtschaftlicher Aspekte dient dabei stets der Illustration.Auf die Möglichkeit, das Risiko eines Portfolios durch geeignete Zusammenstellung von Vermögensgegenständen zu reduzieren (diversifizieren), und das vor diesem Hintergrund im Zuge der Subprime-Krise zutage getretene Versagen des Messinstruments 'Credit-Value at Risk' wird an geeigneter Stelle in einem eigenen Kapitel (4.3.2.3) eingegangen.Nach der Beschreibung tiefer gehender Konzepte (marginal, incremental, component und conditional Value at Risk; Duration, modified Duration, Convexity, Stresstests, Backtesting ) werden in diesem Buch schließlich die für die Steuerung der gemessenen Risiken üblichen Methoden beschrieben ('Vermeiden, Vermindern, Abwälzen, Kompensieren oder Selbst tragen') und die dafür verwendeten Instrumente, insbesondere Derivate (Optionen, Swaps/Forwards, Futures), näher beleuchtet und auf Ihre Beschränkungen hingewiesen.Nach alledem ist dieses Buch bestens geeignet für Bachelor- und Masterstudierende der Betriebswirtschaftslehre, die sich in angemessener Zeit einen Überblick über die wesentlichen Möglichkeiten, Instrumente und Beschränkungen des Managements finanzwirtschaftlicher Risiken verschaffen möchten. Zusätzlich vermittelt es dem Interessierten einen erweiterten Eindruck dessen, was vor der Subprime-Krise alles schiefgelaufen ist. Die sich aus der aktuellen Debatte über die griechischen Staatsschulden, die US-amerikanischen Haushaltsprobleme und der Kritik an der Arbeit der Ratingagenturen ergebenden Parallelen zu diesem Buch sind kein Zufall. Sie ergaben sich zwangsläufig. Seller Inventory # 9783842863385
Book Description PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # L0-9783842863385
Book Description Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Das Buch beleuchtet die in Forschung und Lehre verwendeten Risikobegriffe und die in den letzten Jahren intensivierten Bemuehungen des Gesetzgebers (bis Basel II/Rechtsstand 2011), vor dem Kontext des Themas auf eine Staerkung der Fuehrung deutscher Unternehme. Seller Inventory # 5459409