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Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen

Anonym

Published by GRIN Verlag Sep 2015, 2015
ISBN 10: 3668051704 / ISBN 13: 9783668051706
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Title: Die Terminstruktur von ...

Publisher: GRIN Verlag Sep 2015

Publication Date: 2015

Binding: Taschenbuch

Book Condition: Neu

Description:

Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert. 92 pp. Deutsch. Bookseller Inventory # 9783668051706

About this title:

Synopsis: Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert.

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