Risikomanagement in Kreditinstituten: VR-Control

Zanini Loki

Published by GRIN Verlag Jan 2008, 2008
ISBN 10: 3638882667 / ISBN 13: 9783638882668
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Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Es handelt sich um eine Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades Betriebswirt (BA) , Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in großem Maße Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Außerdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden außerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschließlich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems VR-Control eingegangen. Außerdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen. 200 pp. Deutsch. Bookseller Inventory #

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Reseña del editor: Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Es handelt sich um eine Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades Betriebswirt (BA) , Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in großem Maße Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Außerdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden außerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werd

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Title: Risikomanagement in Kreditinstituten: ...
Publisher: GRIN Verlag Jan 2008
Publication Date: 2008
Binding: Taschenbuch
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Zanini Loki
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Zanini Loki
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Book Description Grin Verlag Gmbh. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 202 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 1.1in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie fr Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Es handelt sich um eine Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades Betriebswirt (BA) , Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Vernderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausflle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in groem Mae Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe fhrten. Auerdem nahmen die Marktschwankungen an den Mrkten zu. Die Folge war eine verstrkte Bercksichtigung von Chance-Risiko-Verhltnissen und Risiko-Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frhwarnsystem fr Unternehmen gefordert wird. Es wurden auerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten nher geregelt, d. h. Anforderungen fr die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, mssen Risiken fr die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedrfen einer stndigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mgliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivittsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute hchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darber hinaus werd This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Bookseller Inventory # 9783638882668

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Book Description GRIN Verlag GmbH, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 1. Auflage.. 210 x 148 mm. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie fur Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Es handelt sich um eine Abschlussarbeit zur Erlangung des Grades Betriebswirt (BA), Abstract: 1. Einfuhrung 1.1. Uberblick [.] Dazu wird in Kapitel zwei auf mogliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. In der jungeren Vergangenheit sind die wertorientierten Verfahren starker in den Fokus geruckt. Daher werden die Themen Sensitivitatsanalyse (Kenngrossen auf Basis der Duration) und Value at Risk eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute hochst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. In Kapitel drei werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berucksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschliesslich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems VR-Control eingegangen. Unter Berucksichtigung von VR-Control wird vertiefend auf eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung und den darin enthaltenen Risikokontrollansatz eingegangen. Das vierte Kapitel erlautert die Moglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) fur eine Volks- und Raiffeisenbank (VR-Bank). Im funften Kapitel werden die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt und kritisch beleuchtet, um daraufhin mogliche Entwicklungen fur die Zukunft zu erkenne. Bookseller Inventory # AAV9783638882668

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