Synopsis
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI-Aktien, mittels des Value-at-Risk-Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunächst einzelne Aktien untersucht, welche linear abgebildet werden können. Für diese Positionen werden die einzelnen Value-at-Risk-Werte berechnet. Den Zusammenhang zwischen den Aktienpositionen im Portfolio bilden die paarweise Korrelationen ab. Durch eine Verbindung des Kosinussatzes mit der Portfoliogleichung können Risiken zweidimensional abgebildet werden. Diese Triangulierung (Dreiecksbildung) der Risiken von Portfoliobestandteilen ergibt ein geometrisches Vieleck, welches sukzessiv aufgebaut wird und dem Risikomanager als nützliches visuelles Analyseinstrument dient. Das Endergebnis der Triangulierung ist eine sogenannte TriRisk-Watch (Risikouhr), auf der die Value-at-Risk-Schätzungen der Einzelaktien, der Teilportfolios und des gesamten Aktienaggregates grafisch sichtbar werden.
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Tririsk-Watch - Visualisierung Des Value-At-Risk Eines Aktienportfolios
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI-Aktien, mittels des Value-at-Risk-Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunächst einzelne Aktien untersucht, welche linear abgebildet werden können. Für diese Positionen werden die einzelnen Value-at-Risk-Werte berechnet.Den Zusammenhang zwischen den Aktienpositionen im Portfolio bilden die paarweise Korrelationen ab. Durch eine Verbindung des Kosinussatzes mit der Portfoliogleichung können Risiken zweidimensional abgebildet werden. Diese Triangulierung (Dreiecksbildung) der Risiken von Portfoliobestandteilen ergibt ein geometrisches Vieleck, welches sukzessiv aufgebaut wird und dem Risikomanager als nützliches visuelles Analyseinstrument dient. Das Endergebnis der Triangulierung ist eine sogenannte TriRisk-Watch (Risikouhr), auf der die Value-at-Risk-Schätzungen der Einzelaktien, der Teilportfolios und des gesamten Aktienaggregates grafisch sichtbar werden. 68 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783640376605
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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI-Aktien, mittels des Value-at-Risk-Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunächst einzelne Aktien untersucht, welche linear abgebildet werden können. Für diese Positionen werden die einzelnen Value-at-Risk-Werte berechnet. Den Zusammenhang zwischen den Aktienpositionen im Portfolio bilden die paarweise Korrelationen ab. Durch eine Verbindung des Kosinussatzes mit der Portfoliogleichung können Risiken zweidimensional abgebildet werden. Diese Triangulierung (Dreiecksbildung) der Risiken von Portfoliobestandteilen ergibt ein geometrisches Vieleck, welches sukzessiv aufgebaut wird und dem Risikomanager als nützliches visuelles Analyseinstrument dient. Das Endergebnis der Triangulierung ist eine sogenannte TriRisk-Watch (Risikouhr), auf der die Value-at-Risk-Schätzungen der Einzelaktien, der Teilportfolios und des gesamten Aktienaggregates grafisch sichtbar werden.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 68 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783640376605
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Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI-Aktien, mittels des Value-at-Risk-Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunächst einzelne Aktien untersucht, welche linear abgebildet werden können. Für diese Positionen werden die einzelnen Value-at-Risk-Werte berechnet.Den Zusammenhang zwischen den Aktienpositionen im Portfolio bilden die paarweise Korrelationen ab. Durch eine Verbindung des Kosinussatzes mit der Portfoliogleichung können Risiken zweidimensional abgebildet werden. Diese Triangulierung (Dreiecksbildung) der Risiken von Portfoliobestandteilen ergibt ein geometrisches Vieleck, welches sukzessiv aufgebaut wird und dem Risikomanager als nützliches visuelles Analyseinstrument dient. Das Endergebnis der Triangulierung ist eine sogenannte TriRisk-Watch (Risikouhr), auf der die Value-at-Risk-Schätzungen der Einzelaktien, der Teilportfolios und des gesamten Aktienaggregates grafisch sichtbar werden. Seller Inventory # 9783640376605
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Taschenbuch. Condition: Neu. TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios | Jannis Markopoulos | Taschenbuch | 68 S. | Deutsch | 2009 | GRIN Verlag | EAN 9783640376605 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Seller Inventory # 101521651